0% Complete
English
صفحه اصلی
/
پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
StockFM: پیش بینی قیمت بازار بورس ایران به کمک مدل بنیادین سری زمانی
نویسندگان :
فاطمه چیت ساز
1
سامان هراتی زاده
2
1- دانشگاه تهران ٫ دانشکده علوم و فنون نوین
2- دانشگاه تهران ٫ دانشکده علوم و فنون نوین
کلمات کلیدی :
مدلهای بنیادین سری زمانی،TimesFM،پیشبینی بازار بورس
چکیده :
در این پژوهش، مدلی نوین به نام StockFM برای پیشبینی قیمت روز بعد سهام در بازار بورس ایران ارائه شده است. این مدل با ترکیب توانایی مدلهای بنیادین سری زمانی پیشآموزشدیده و بهرهگیری از اطلاعات چندمتغیره مالی، دقت پیشبینی را بهبود میبخشد. برای ترکیب این اطلاعات، دو رویکرد مجزا ارائه شده است. در رویکرد اول، مدل بنیادین برای اصلاح خطای پیشبینی یک مدل چندمتغیره به کار میرود و در رویکرد دوم، پیشبینیهای اولیه هر متغیر بهطور جداگانه توسط مدل بنیادین انجام شده و سپس این پیش بینی ها در یک مدل چندمتغیره ترکیب میشوند. ارزیابیها نشان میدهد که StockFM در مقایسه با مدلهای بنیادین سری زمانی عمومی مانند TimesFM ، میانگین مربعات خطا (MSE) را تا 30% کاهش داده و دقت پیشبینی جهت تغییر قیمت را نیز بر مبنای معیار F1تا 25% بهبود داده است. این نتایج نشاندهنده قابلیت StockFM در شناسایی الگوهای پیچیده و بهرهگیری مؤثر از اطلاعات مالی برای پیشبینی دقیقتر در بازار سهام است.
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
ارائه تکنیک یادگیری چندهسته ای مبتنی بر روش بهینه سازی برای مسئله دسته بندی سیگنال های EEG مبتنی بر تصور حرکتی
یوکابد امیری - حسام عمرانپور
Mode Selection and Resource Allocation in D2D-Enabled MC-NOMA using Matching Theory
Alireza Gholamrezaee - Hamid Farrokhi - Javad Zeraatkar Moghaddam
یک رویکرد سریع تحلیل و شناسایی آسیب پذیری Next-Intent در برنامه های کاربردی اندروید
زهرا کلوندی - دکتر مهدی سخائی نیا زهرا کلوندی - مهدی سخائی نیا -
Epileptic Seizure Detection based on Statistical and Wavelet Features and Siamese Network
Zahra Hossein-Nejad - Mehdi Nasri
A Comparison between Slimed Network and Pruned Network for Head Pose Estimation
Amir Salimiparsa - Hadi Veisi - Mohammad-shahram Moin
بررسی روشها، مجموعههای داده و معیارهای ارزیابی در حوزهی پرسش از متون درون تصویر
کبری فرشیدی - حسن ختنلو - محرم منصوری زاده - الهام علی قارداش
Experimental analysis of automated negotiation agents in modeling Gaussian bidders
Fatemeh Hassanvand - Dr Faria Nassiri-Mofakham
شناسایی حسابهای چندکاربره بر اساس ویژگیهای شخصیتی کاربران در پلتفرمهای پخش فیلم
مهسا رضائی - مرجان کائدی
Sparse Beamforming Design for Non-Coherent UD-CRAN with mm-Wave Fronthaul Links
Alireza M. Hosseini - Dr Abbas Mohammadi
SPA Bot: Smart Price-Action Trading Bot for Cryptocurency Market
Dr Hamid Jazayeriy - Mohammad Daryani
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 41.3.1