International Conference on Information and Knowledge Technology

Home / سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

پیش‌بینی بازار فارکس با استفاده از نمودار شمعی و شبکه‌ی عصبی GRU

Authors :

محمدرضا نوروزی¹ مریم مومنی²

1- دانشگاه اراک 2- دانشگاه اراک

Keywords :

پیش بینی قیمت،شبکه عصبی،فارکس،نمودار شمعی،یادگیری عمیق،GRU

Abstract :

نمودار شمعی (Candlestick Chart) محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین نوع نمایش قیمت در بین تحلیل‌گران و معامله‌گران است؛ از‌این‌رو پیش‌بینیِ آن می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. هر شمع در نمودار شمعی حاوی چهار داده‌ی قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن می‌باشد که در مقایسه با نمودار خطی قيمت دارای سه داده‌ی بیشتر به ازای هر روز است؛ بنابراین انتظار می‌رود در صورت اعمال یک الگوریتم یادگیری بر این نوع از مجموعه‌داده، نتیجه‌ی بهتری نسبت به اعمال همان الگوریتم بر داده‌های برگرفته از نمودار خطی حاصل شود. در این مقاله به منظور بررسیِ این فرضیه، از داده‌های بازار فارکس (FOREX) که بزرگترین و پویاترین بازار مالی در جهان می‌باشد، بعنوان ورودی و از شبکه‌ی عصبی واحد بازگشتي دروازه اي (Gated Recurrent Unit) بعنوان الگوریتم یادگیری استفاده شده است. در پایان با دستیابی به میانگین اندازه‌ی خطای (Mean Absolute Error) 0/002273 و R2ی 0/99483، برتری مدل پیشنهادی نسبت به شبكه با حافظه طولاني كوتاه مدت (Long Short-Term Memory) و پرسپترون چندلايه (Multilayer perceptron) و همچنین نتایج مشابه در سایر پژوهش‌ها مشخص شد.